Especialista Riesgo de Mercado Tesorería

Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso

**Propósito**:
Esta posición de especialista se enfoca principalmente en supervisar la liquidez y el riesgo de tasa de interés en el “Banking Book” en Perú, asegurando que los riesgos se entiendan, controlen e informen de acuerdo con las políticas del Banco y el marco de apetito al riesgo. Este rol apoya al subgerente en la ejecución de importantes iniciativas transversales alineadas a Casa Matriz, tales como la implementación y soporte continuo para los modelos de Riesgo de Tasa de Interés Estructural (SIRR), la iniciativa regulatoria global de Riesgo de Tasa de Interés en el “Banking Book” (IRRBB), y las iniciativas de estandarización de información de riesgos. El especialista tiene exposición con la Tesorería y diferentes áreas de control (locales y en Casa Matriz) así como con diferentes entes regulatorios locales (SBS, BCRP, Clasificadoras de Riesgo, Asociación de Bancos, etc.).

**Requisitos**
- Graduado en ciencias cuantitativas (Finanzas, Matemáticas, Estadística, Ingeniería, etc.).
- Nível 1 en certificaciones CFA y/o FRM por cumplimiento de normativa de Capacidad Profesional.
- Bilingüe (Inglés / Español) con nível avanzado en Inglés escrito y hablado.
- Conocimiento avanzado y experiência práctica en lenguajes de programación (obligatorio) y herramientas de visualización de datos, tales como Tableau y Power BI.
- Conocimiento del proceso de gestión de riesgos de mercado de Balance y Liquidez y sus métricas, incluyendo las normativas locales e internacionales sobre mediciones de liquidez, tales como Liquidity Coverage Ratio (LCR) y Net Stable Funding Ratio (NSFR).
- Conocimiento avanzado y experiência práctica en mercados de capital en América Latina, valoración y medición de riesgos de productos financieros, tales como bonos, derivados de tasa de interés y moneda (“interest rate swaps, cross-currency interest rate swaps, forwards, options, etc.).
- 2 años de experiência en Tesorería, Riesgos de Tesorería, con énfasis en iniciativas regulatorias relacionadas con datos que involucran múltiples jurisdicciones y equipos funcionales dentro del banco.
- Sólidas habilidades de comunicación verbal y escrita que faciliten la interacción con el Tesorero, los directores de liquidez, riesgo estructural y múltiples clientes internos y externos como parte de varias iniciativas y comités multifuncionales locales y con Casa Matriz.

**Responsabilidades Generales**:

- ** Relación con el negocio**:Desarrollar relaciones efectivas con las líneas de negocios que fomenten y propicien el buen manejo del marco de riesgos del Banco y colaboren con el intercambio de información.
- ** Inteligencia de Mercado / Análisis Proactivo**: Mantener un diálogo regular con las líneas de negocios y de control con respecto al desarrollo de los mercados financieros y temas de control de riesgo, incluidos los cambios en el perfil de riesgo y los factores que mueven el P&L.
- ** Preparación de Requerimientos**: Preparar toda la información necesaria en propuestas nuevas del negocio que involucren el análisis riesgo-rentabilidad y armar una opinión independiente junto con la recalibración del consumo de límites acordó al marco de riesgo aprobado del banco. Todo a ser coordinado y supervisado con su jefatura.
- ** Comunicación**: Traer diariamente a mención la información de mercado que impacta al negocio como aspectos destacados, asegurando que información material sea comunicada a las partes interesadas.
- ** Trabajo en equipo**: Trabajar efectivamente con otros equipos y o áreas con énfasis en iniciativas con participación proactiva y colaboración.

**Responsabilidades Específicas**:

- Elaborar todos los reportes regulatorios locales (SBS y BCRP), tales como Anexos 15B, Anexo 7, Anexo 6C, Anexos 16 A y B y Anexos 1C1-1C2, así como regulatorios internacionales, tales como GT 1200 y RDARR consolidados y por subsidiaria para SBP, CSF, y CENCOSUD.
- Apoyar al subgerente en identificar y evaluar los riesgos de mercado en el negocio de Tesorería y asegurar la coherencia con el apetito de riesgo del Banco y el mandato aprobado en casa matriz.
- Dar soporte al banco y filiales locales en el desarrollo del marco de gestión de riesgos, en línea con los estándares del Banco para la gestión del balance (brechas estáticas de tasa de interés, sensibilidad al margen (NII), sensibilidad de valor económico (EVE), sensibilidad a tasas de interés (DV01), y pruebas de estrés) y gestión de liquidez (flujos de caja, buffer de liquidez, coeficiente de cobertura de liquidez (LCR), cobertura de fondeo neto estable (NSFR), y pruebas de estrés).
- Preparar los entregables coordinados con los equipos de Tesorería y Tecn