Analista de Validación de Modelos de Riesgos

hace 4 días


San Isidro, Lima, Perú Grupo Efe A tiempo completo

Propósito del rol

Aseguramos que los modelos de riesgo de crédito funcionen como deben: validamos su diseño e implementación, y participamos en iniciativas que garanticen
calidad de datos
, trazabilidad y un
despliegue correcto
en producción.

Responsabilidades clave

  • Verificar la
    implementación y el despliegue
    de modelos de riesgo de crédito (paridad dev–prod, reproducibilidad y controles).
  • Elaborar y
    presentar
    resultados de validación y observaciones a los distintos stakeholders.
  • Gestionar hallazgos
    y planes de acción hasta su cierre efectivo.
  • Redactar
    informes técnicos
    completos por cada validación.
  • Proponer e impulsar
    mejoras de proceso
    y automatizaciones en el área.
  • Diseñar, mantener y optimizar
    motores/reglas de calidad de datos
    .

Requisitos

  • Bachiller o egresado en
    Ing. de Sistemas, Informática, Ciencias de la Computación
    o carreras afines.

  • 1 año
    en gestión de información,
    ingeniería de datos
    y/o
    ML
    , de preferencia en
    riesgos financieros
    .

  • 1 año
    trabajando con
    manejo de datos, programación y/o auditoría
    analítica.
  • Experiencia en
    banca, seguros, financieras, cajas o firmas auditoras
    , idealmente en
    áreas de riesgos
    .
  • Conocimiento de
    implementación/despliegue
    de modelos y
    flujos de datos end-to-end
    .
  • Familiaridad con
    procesos analíticos
    en banca (originación, comportamiento, cobranza).
  • Programación, ETL y MLOps
    (deseable).
  • Nivel
    intermedio
    en
    Python
    y
    SQL
    ; manejo de
    PySpark
    .
  • Experiencia en
    Microsoft Azure
    (en especial
    Databricks
    y
    Azure AI Foundry
    ).
  • Uso habitual de
    Git/Bitbucket
    con
    pull requests
    y versionamiento.

Plus (deseable)

  • SAS
    ,
    inglés intermedio
    y nociones de
    IFRS9 / SR 11-7 / normativa SBS
    .


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