Especialistas en Modelos de Riesgos

Hace 14 horas

Lima, Perú DATA & ANALYTICS - Innovación y Tecnología Trabajo remoto Jornada completa
DATA & ANALYTICS
- Innovación y Tecnología (www.datayanalytics.com) somos una Consultora que acompaña a las organizaciones en su proceso de transformación en una compañía data-driven, apuntando a tomar decisiones inteligentes basadas en datos y la resolución de problemas de negocio con el uso de Ciencia de Datos, Machine Learning, Inteligencia de Negocios, Big Data, Analítica, Gobierno de Datos, Inteligencia Artificial, Tecnología e Innovación. Busca profesionales de amplia experiencia (Nivel Seniority). Buscamos profesionales para un proyecto de auditoría y validación de modelos de riesgo de crédito en una entidad microfinanciera supervisada por la SBS, en el marco de la Res. SBS N° 00053-2023 (Reglamento de Gestión de Riesgo de Modelo). ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ (1) Gerente / Socio Responsable Formación académica: Título profesional en Economía, Ingeniería, Estadística, Matemáticas, Contabilidad, Administración o afines. De preferencia, maestría en Finanzas, Gestión de Riesgos, MBA y/o afines.

Experiencia:
Mínimo cinco (05) años en auditoría y/o gestión de riesgos en el sistema financiero peruano (bancos, cajas municipales o rurales, financieras, cooperativas o entidades supervisadas por la SBS). Funciones clave: firma el informe final y sustenta los resultados ante el Comité de Auditoría. ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ (2) Jefe de Equipo, Riesgo de Modelo Formación académica: Título profesional en Estadística, Matemáticas, Ingeniería, Economía o afines.

Experiencia:
Mínimo cinco (05) años en auditoría y/o gestión de riesgos en el sistema financiero, de los cuales al menos dos (02) como jefe de equipo en revisiones de modelos o de riesgos. Conocimiento de la regulación SBS (riesgo de modelo, riesgo de crédito, auditoría interna y gestión integral de riesgos). Certificaciones (deseable): CIA, CRMA, FRM, PRM u otra afín. ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ (3) Especialista Cuantitativo, Validación de Modelos Formación académica: Título profesional en Estadística, Matemáticas, Ingeniería, Economía o afines.

Experiencia:
Mínimo tres (03) años en desarrollo y/o validación de modelos de riesgo de crédito (scoring de admisión, comportamiento, PD/LGD) u otros riesgos financieros. Dominio de Python, R, SAS y SQL. Experiencia en pruebas de poder discriminante (KS/Gini), calibración, estabilidad (PSI) y backtesting. ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Requisito para las 3 posiciones: buenos antecedentes crediticios y no registrar sanciones de la SBS. Se valorará: experiencia en microfinanzas y/o cajas municipales. ➡️ Disponibilidad: desde el 02/Nov (proyecto de aprox. 2 meses) ➡️ Modalidad: remota, con presencia eventual ➡️ Ciudad: Lima, Perú ⏰ Recepción de CV: hasta el 21/Oct, 6:00 p. m. Si cumples con los requisitos, envía tu 𝓒𝓥 𝓓𝓸𝓬𝓾𝓶𝓮𝓷𝓽𝓪𝓭𝓸 (𝓒𝓮𝓻𝓽𝓲𝓯𝓲𝓬𝓪𝓭𝓸𝓼 𝔂 𝓒𝓸𝓷𝓼𝓽𝓪𝓷𝓬𝓲𝓪𝓼 𝓺𝓾𝓮 𝓪𝓬𝓻𝓮𝓭𝓲𝓽𝓮𝓷 𝓮𝓵 𝓬𝓾𝓶𝓹𝓵𝓲𝓶𝓲𝓮𝓷𝓽𝓸) al correo kam@datayanalytics.com o al WhatsApp +51 916 591 245, indicando en el asunto la posición: (1), (2) o (3). #RiesgoDeModelo #ValidacionDeModelos #RiesgoDeCredito #SBS #Microfinanzas #Auditoria #DataScience #Python #Riesgos #Empleo Sector: Consultoría y servicios a empresas Tipo de empleo: Por proyecto / Locación de servicios