Subgerente de Modelos de Riesgos

En Mibanco, el banco especializado en microfinanzas del Grupo Credicorp, nos encontramos en búsqueda de una persona apasionada, proactiva y con grandes ideas para impactar en la vida de los micro y pequeños empresarios del país incorporándose a nuestro equipo como Subgerente de Modelos de Riesgos. La posición participará activamente en proyectos de investigación y desarrollo, orientados a evaluar nuevas metodologías, mejorar el desempeño de los modelos y generar impacto en la toma de decisiones. Buscamos un perfil con sólida base técnica y criterio analítico, interesado en explorar, validar e implementar soluciones, llevando desarrollos desde etapas experimentales hasta su aplicación en producción. ¿Cuáles serían tus principales responsabilidades?
· Investigar, diseñar y desarrollar modelos analíticos y predictivos de riesgo crediticio, con foco en modelos experimentales y nuevas aproximaciones metodológicas.
· Explorar, evaluar y probar nuevas técnicas estadísticas, analíticas y de machine learning aplicadas a riesgo.
· Desarrollar y automatizar procesos de explotación avanzada de bases de datos para investigación y modelamiento.
· Construir prototipos de modelos, realizar pruebas, comparaciones y análisis de desempeño.
· Asegurar la correcta implementación técnica de los modelos desarrollados, manteniendo trazabilidad metodológica.
· Realizar optimización continua de los modelos mediante análisis, experimentación y validación de resultados.
· Documentar metodologías, supuestos y resultados de los modelos desarrollados.
· Coordinar con áreas de validación interna, auditoría y entidades supervisoras, explicando fundamentos metodológicos y resultados técnicos de los modelos.
· Diseñar y ejecutar procesos periódicos para la generación y actualización de modelos para las áreas usuarias. ¿Qué necesitamos?
· Bachiller en Ingeniería Estadística, Ciencias de la Computación, Ingeniería Informática, Matemática o carreras afines.
· Experiencia mínima de 4 años desarrollando modelos estadísticos o analíticos vinculados a riesgos de crédito.
· Sólido conocimiento metodológico en modelamiento estadístico y/o machine learning.
· Marcado interés por la investigación, el análisis profundo de datos y la experimentación con modelos.
· Gusto por la programación, el desarrollo y el modelamiento, más allá de la operación rutinaria.
· Dominio de Python y SQL (nivel intermedio–avanzado).
· Experiencia utilizando servicios en la nube (AWS, Azure y/o GCP).
· Formación complementaria en Ciencia de Datos, Machine Learning, Estadística Avanzada o temas afines.
· Deseable experiencia o conocimiento en metodologías de deep learning y técnicas de optimización aplicadas al entrenamiento y desarrollo de modelos. ¿Qué ofrecemos?
· Formar parte de uno de los grupos económicos más importantes del país.
· Oportunidad de línea de carrera en la entidad de Microfinanzas más grande de Latinoamérica.
· Excelente Clima Laboral.
· Contrato a plazo indeterminado.
· EPS cubierta al 70%.
· Descuentos en entidades educativas, de salud y establecimientos comerciales.
· Trabajo Híbrido. “Somos una organización comprometida con la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, y en línea con ello, todos nuestros procesos de selección se rigen bajo una política de igualdad de derechos y oportunidades, donde nuestros postulantes son considerados sin importar su origen, lengua, raza, sexo, idioma, religión, opinión, edad, talla, procedencia educativa, condición económica, social, física, mental o cualquier otra."